20410457 - CP430 - CALCOLO STOCASTICO

Fornire una solida preparazione di base negli aspetti principali della teoria dei processi gaussiani, del moto browniano, della teoria dell'integrazione stocastica anche con elementi della teoria delle equazioni differenziali stocastiche.

Curriculum

scheda docente | materiale didattico

Programma

PROCESSI STOCASTICI, MOTO BROWNIANO, INTEGRALI STOCASTICI, EQUAZIONI DIFFERENZIALI STOCASTICHE. FORMULA DI ITO. FORMULE DI FEYNMANN-KAC E APPLICAZIONI. TEMPI DI MARKOV E SOLUZIONE PROBABILISTICA DEL PROBLEMA DI DIRICHLET.

Testi Adottati

P. Morters, Y. Peres: Bronian Motion, Cambridge 2010
T. Liggett, Continuous time Markov processes: an introduction, AMS 2010
L.C. Evans:Introduction to stochastic differential equations, AMS 2014,
J.F. Le Gall: Brownian motion, martingales, and stochastic calculus, Springer 2016

Bibliografia Di Riferimento

P. Morters, Y. Peres: Bronian Motion, Cambridge 2010 T. Liggett, Continuous time Markov processes: an introduction, AMS 2010 L.C. Evans:Introduction to stochastic differential equations, AMS 2014, J.F. Le Gall: Brownian motion, martingales, and stochastic calculus, Springer 2016

Modalità Erogazione

lezioni

Modalità Frequenza

6 ore settimanali

Modalità Valutazione

esame orale

scheda docente | materiale didattico

Mutuazione: 20410457 CP430 - CALCOLO STOCASTICO in Matematica LM-40 CAPUTO PIETRO

Programma

PROCESSI STOCASTICI, MOTO BROWNIANO, INTEGRALI STOCASTICI, EQUAZIONI DIFFERENZIALI STOCASTICHE. FORMULA DI ITO. FORMULE DI FEYNMANN-KAC E APPLICAZIONI. TEMPI DI MARKOV E SOLUZIONE PROBABILISTICA DEL PROBLEMA DI DIRICHLET.

Testi Adottati

P. Morters, Y. Peres: Bronian Motion, Cambridge 2010
T. Liggett, Continuous time Markov processes: an introduction, AMS 2010
L.C. Evans:Introduction to stochastic differential equations, AMS 2014,
J.F. Le Gall: Brownian motion, martingales, and stochastic calculus, Springer 2016

Bibliografia Di Riferimento

P. Morters, Y. Peres: Bronian Motion, Cambridge 2010 T. Liggett, Continuous time Markov processes: an introduction, AMS 2010 L.C. Evans:Introduction to stochastic differential equations, AMS 2014, J.F. Le Gall: Brownian motion, martingales, and stochastic calculus, Springer 2016

Modalità Erogazione

lezioni

Modalità Frequenza

6 ore settimanali

Modalità Valutazione

esame orale