Programma

Il corso si rivolge a studenti che vogliano approfondire le proprie conoscenze ed acquisire strumenti quantitativi in tema di analisi e gestione dei rischi nell’ambito dei mercati finanziari (incluso il mercato dei titoli pubblici), oltre che dei mercati dell’energia e di quelli assicurativi, anche alla luce delle problematiche e delle debolezze dei modelli correntemente utilizzati fatte emergere nel corso degli anni dalle varie crisi finanziarie e dalla formazione di bolle.


Programma
-La completezza e l’incompletezza dei mercati
-Le assunzioni sottostanti il modello di Black-Scholes-Merton ed i modelli di valutazione alternativi ad esso
-Le tecniche di arbitraggio e di hedging
-Le Lettere Greche
-Valore a Rischio e sue generalizzazioni
-Volatility smiles
-I contratti swaps

Testi Adottati

-John C. Hull, Opzioni, futures e altri derivati, Ed. Pearson
-Materiale distribuito dal docente

Modalità Erogazione

Lezioni frontali con esercitazioni

Modalità Frequenza

consigliata ma non obbligatoria

Modalità Valutazione

prova scritta e prova orale

Programma

Il corso si rivolge a studenti che vogliano approfondire le proprie conoscenze ed acquisire strumenti quantitativi in tema di analisi e gestione dei rischi nell’ambito dei mercati finanziari (incluso il mercato dei titoli pubblici), oltre che dei mercati dell’energia e di quelli assicurativi, anche alla luce delle problematiche e delle debolezze dei modelli correntemente utilizzati fatte emergere nel corso degli anni dalle varie crisi finanziarie e dalla formazione di bolle.


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-La completezza e l’incompletezza dei mercati
-Le assunzioni sottostanti il modello di Black-Scholes-Merton ed i modelli di valutazione alternativi ad esso
-Le tecniche di arbitraggio e di hedging
-Le Lettere Greche
-Valore a Rischio e sue generalizzazioni
-Volatility smiles
-I contratti swaps

Testi Adottati

-John C. Hull, Opzioni, futures e altri derivati, Ed. Pearson
-Materiale distribuito dal docente

Modalità Erogazione

Lezioni frontali con esercitazioni

Modalità Frequenza

consigliata ma non obbligatoria

Modalità Valutazione

prova scritta e prova orale

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Il corso si rivolge a studenti che vogliano approfondire le proprie conoscenze ed acquisire strumenti quantitativi in tema di analisi e gestione dei rischi nell’ambito dei mercati finanziari (incluso il mercato dei titoli pubblici), oltre che dei mercati dell’energia e di quelli assicurativi, anche alla luce delle problematiche e delle debolezze dei modelli correntemente utilizzati fatte emergere nel corso degli anni dalle varie crisi finanziarie e dalla formazione di bolle.


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-La completezza e l’incompletezza dei mercati
-Le assunzioni sottostanti il modello di Black-Scholes-Merton ed i modelli di valutazione alternativi ad esso
-Le tecniche di arbitraggio e di hedging
-Le Lettere Greche
-Valore a Rischio e sue generalizzazioni
-Volatility smiles
-I contratti swaps

Testi Adottati

-John C. Hull, Opzioni, futures e altri derivati, Ed. Pearson
-Materiale distribuito dal docente

Modalità Erogazione

Lezioni frontali con esercitazioni

Modalità Frequenza

consigliata ma non obbligatoria

Modalità Valutazione

prova scritta e prova orale

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Il corso si rivolge a studenti che vogliano approfondire le proprie conoscenze ed acquisire strumenti quantitativi in tema di analisi e gestione dei rischi nell’ambito dei mercati finanziari (incluso il mercato dei titoli pubblici), oltre che dei mercati dell’energia e di quelli assicurativi, anche alla luce delle problematiche e delle debolezze dei modelli correntemente utilizzati fatte emergere nel corso degli anni dalle varie crisi finanziarie e dalla formazione di bolle.


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-La completezza e l’incompletezza dei mercati
-Le assunzioni sottostanti il modello di Black-Scholes-Merton ed i modelli di valutazione alternativi ad esso
-Le tecniche di arbitraggio e di hedging
-Le Lettere Greche
-Valore a Rischio e sue generalizzazioni
-Volatility smiles
-I contratti swaps

Testi Adottati

-John C. Hull, Opzioni, futures e altri derivati, Ed. Pearson
-Materiale distribuito dal docente

Modalità Erogazione

Lezioni frontali con esercitazioni

Modalità Frequenza

consigliata ma non obbligatoria

Modalità Valutazione

prova scritta e prova orale