Il Corso si propone di approfondire ed estendere i concetti e le tecniche apprese dagli studenti e dalle studentesse nel corso di studi di LT atti ad analizzare e comprendere la complessità e a gestire il rischio in contesti diversi. In particolare, l’obiettivo è quello di far sviluppare capacità e competenze per la risoluzione di problemi complessi derivanti da applicazioni reali, di fornire tecniche di decision-making attraverso l'applicazione di approcci quantitativi, di far comprendere l’interazione tra la computer science e l’ottimizzazione dei processi ad un livello avanzato, di dare strumenti per la gestione di grandi dataset, sia in ambito economico che finanziario ed aziendale,
Si intende fornire agli studenti ed alle studentesse conoscenze e stimoli ad un pensiero critico da un punto di vista quantitativo, al fine di evitare una mera applicazione di routines e algoritmi.
Fondamentale sarà lo studio e l’approfondimento delle reti complesse e delle varie tipologie di rischio in ambito finanziario, macroeconomico, energetico, cyber, assicurativo, per citarne alcuni.
Si intende fornire agli studenti ed alle studentesse conoscenze e stimoli ad un pensiero critico da un punto di vista quantitativo, al fine di evitare una mera applicazione di routines e algoritmi.
Fondamentale sarà lo studio e l’approfondimento delle reti complesse e delle varie tipologie di rischio in ambito finanziario, macroeconomico, energetico, cyber, assicurativo, per citarne alcuni.
Curriculum
scheda docente
materiale didattico
Rischio Finanziario
Mercati dei Derivati
Il Rischio nel Settore Energetico
La Valutazione delle Opzioni: il Modello Binomiale di Cox–Ross–Rubinstein
Equazioni Differenziali Deterministiche nella Modellizzazione Finanziaria
Calcolo Differenziale e Modello di Valutazione delle Opzioni di Black–Scholes
Le Greche e l’Analisi di Sensitività
Valore a Rischio (VaR)
La Volatilità: Misurazione e Ruolo nella Gestione del Rischio
Metodi Quantitativi per il Rischio Sistemico e la Complessità
Entropia, Incertezza e Complessità nei Sistemi Finanziari
Programma
Introduzione al RischioRischio Finanziario
Mercati dei Derivati
Il Rischio nel Settore Energetico
La Valutazione delle Opzioni: il Modello Binomiale di Cox–Ross–Rubinstein
Equazioni Differenziali Deterministiche nella Modellizzazione Finanziaria
Calcolo Differenziale e Modello di Valutazione delle Opzioni di Black–Scholes
Le Greche e l’Analisi di Sensitività
Valore a Rischio (VaR)
La Volatilità: Misurazione e Ruolo nella Gestione del Rischio
Metodi Quantitativi per il Rischio Sistemico e la Complessità
Entropia, Incertezza e Complessità nei Sistemi Finanziari
Testi Adottati
Materiale fornito dal docenteModalità Frequenza
Fortemente consigliataModalità Valutazione
La verifica dell’apprendimento avviene tramite una prova finale volta ad accertare la conoscenza dei contenuti teorici e la capacità di applicare gli strumenti quantitativi presentati nel corso. La valutazione considera la correttezza delle soluzioni, la chiarezza espositiva e la capacità di interpretare i risultati in chiave economica. Eventuali attività svolte durante il corso possono contribuire alla valutazione finale, secondo modalità comunicate all’inizio dell’insegnamento.
scheda docente
materiale didattico
Rischio Finanziario
Mercati dei Derivati
Il Rischio nel Settore Energetico
La Valutazione delle Opzioni: il Modello Binomiale di Cox–Ross–Rubinstein
Equazioni Differenziali Deterministiche nella Modellizzazione Finanziaria
Calcolo Differenziale e Modello di Valutazione delle Opzioni di Black–Scholes
Le Greche e l’Analisi di Sensitività
Valore a Rischio (VaR)
La Volatilità: Misurazione e Ruolo nella Gestione del Rischio
Metodi Quantitativi per il Rischio Sistemico e la Complessità
Entropia, Incertezza e Complessità nei Sistemi Finanziari
Mutuazione: 21210495 Metodi quantitativi per il rischio e la complessità in Economia e Gestione della Trasformazione Digitale LM-56 R MASTROENI LORETTA CLARA LETIZIA
Programma
Introduzione al RischioRischio Finanziario
Mercati dei Derivati
Il Rischio nel Settore Energetico
La Valutazione delle Opzioni: il Modello Binomiale di Cox–Ross–Rubinstein
Equazioni Differenziali Deterministiche nella Modellizzazione Finanziaria
Calcolo Differenziale e Modello di Valutazione delle Opzioni di Black–Scholes
Le Greche e l’Analisi di Sensitività
Valore a Rischio (VaR)
La Volatilità: Misurazione e Ruolo nella Gestione del Rischio
Metodi Quantitativi per il Rischio Sistemico e la Complessità
Entropia, Incertezza e Complessità nei Sistemi Finanziari
Testi Adottati
Materiale fornito dal docenteModalità Frequenza
Fortemente consigliataModalità Valutazione
La verifica dell’apprendimento avviene tramite una prova finale volta ad accertare la conoscenza dei contenuti teorici e la capacità di applicare gli strumenti quantitativi presentati nel corso. La valutazione considera la correttezza delle soluzioni, la chiarezza espositiva e la capacità di interpretare i risultati in chiave economica. Eventuali attività svolte durante il corso possono contribuire alla valutazione finale, secondo modalità comunicate all’inizio dell’insegnamento.