Dott. JACOPO MARIA RICCI

QualificaRicercatore tempo det. Legge 240/2010
Settore Scientifico DisciplinareSTAT-04/A
Emailjacopomaria.ricci@uniroma3.it
IndirizzoVia Silvio D'Amico 77
Struttura/Afferenza
  • Dipartimento di Economia Aziendale
Qualora le informazioni riportate a lato risultino assenti, incomplete o errate leggi le seguenti istruzioni
Per telefonare da un edificio dell'Ateneo all'altro SE il numero unico inizia con "06 5733xxxx" basta comporre le ultime quattro cifre del numero esteso.

Profilo INSEGNAMENTI Prodotti della ricerca Avvisi Ricevimento e materiale didattico

Contributo in Rivista

  • Exploring Entropy-Based Portfolio Strategies: Empirical Analysis and Cryptocurrency Impact, GIUNTA, NICOLÒ; CARLEO, ALESSANDRA; RICCI, JACOPO MARIA, , 2024Link identifier #identifier_person_31659-1 Dettaglio
  • MAD risk parity portfolios, CESARONE, FRANCESCO; RICCI, JACOPO MARIA, , 2024Link identifier #identifier_person_190154-2 Dettaglio
  • A bilevel approach to ESG multi‑portfolio selection, CESARONE, FRANCESCO; LAMPARIELLO, LORENZO; RICCI, JACOPO MARIA; SAGRATELLA, SIMONE, , 2023Link identifier #identifier_person_186832-3 Dettaglio
  • Comparing SSD-Efficient Portfolios with a Skewed Reference Distribution, CESARONE, FRANCESCO; CESETTI, RAFFAELLO; MARTINO, MANUEL LUIS; RICCI, JACOPO MARIA, , 2022Link identifier #identifier_person_132063-4 Dettaglio
  • Equilibrium selection for multi-portfolio optimization, LAMPARIELLO, LORENZO, , 2021Link identifier #identifier_person_3789-5 Dettaglio
  • Equilibrium selection for multi-portfolio optimization, LAMPARIELLO, LORENZO; RICCI, JACOPO MARIA; SAGRATELLA, SIMONE, , 2021Link identifier #identifier_person_6681-6 Dettaglio
  • An explicit Tikhonov algorithm for nested variational inequalities, LAMPARIELLO, LORENZO; RICCI, JACOPO MARIA, , 2020Link identifier #identifier_person_170128-7 Dettaglio
  • On the stability of portfolio selection models, CESARONE, FRANCESCO; MOTTURA, CARLO DOMENICO; RICCI, JACOPO MARIA, , 2020Link identifier #identifier_person_28354-8 Dettaglio
  • Approximating exact expected utility via portfolio efficient frontiers, CARLEO, ALESSANDRA; CESARONE, FRANCESCO; GHENO, ANDREA; RICCI, JACOPO MARIA, , 2017Link identifier #identifier_person_192476-9 Dettaglio

Libro

  • Link identifier #identifier_person_84890-10Dettaglio

Contributo in volume e atti di convegno

  • CONGEDO, MARIA ALESSANDRA; DI PAOLO, ALESSIO; MOTTURA, CARLO DOMENICO; RICCI, JACOPO MARIA, A risk-gain-sparsity optimization approach, vol. 6, 2024 Link identifier #identifier_person_162969-11Dettaglio
  • RICCI, JACOPO MARIA, Stability of Entropic Risk Measures, vol. 5, 2024 Link identifier #identifier_person_187956-12Dettaglio
  • CESARONE, FRANCESCO; RICCI, JACOPO MARIA; SAGRATELLA, SIMONE, A bilevel approach to ESG multi-portfolio selection, 2023 Link identifier #identifier_person_13342-13Dettaglio
  • CESARONE, FRANCESCO; GIACOMETTI, ROSELLA; RICCI, JACOPO MARIA, Non‐parametric cumulants approach for outlier detection of multivariate financial data, 2023 Link identifier #identifier_person_143767-14Dettaglio
  • CESARONE, FRANCESCO; RICCI, JACOPO MARIA, Non-parametric cumulants approach for outlier detection of multivariate financial data, 2022 Link identifier #identifier_person_1479-15Dettaglio
  • CESARONE, FRANCESCO; PINAR, MUSTAFA CELEBI; RICCI, JACOPO MARIA, Equal Risk Contribution Portfolios using MAD, 2020 Link identifier #identifier_person_5768-16Dettaglio
  • CESARONE, FRANCESCO; PINAR, MUSTAFA CELEBI; RICCI, JACOPO MARIA, Equal Risk Contribution Portfolios using MAD, 2019 Link identifier #identifier_person_103486-17Dettaglio
  • CESARONE, FRANCESCO; MOTTURA, CARLO DOMENICO; RICCI, JACOPO MARIA, On the stability of portfolio selection models, pp. 39 39, 2018 Link identifier #identifier_person_137105-18Dettaglio
  • CESARONE, FRANCESCO; MOTTURA, CARLO DOMENICO; RICCI, JACOPO MARIA, On the stability of portfolio selection models, pp. 222 222, 2018 Link identifier #identifier_person_106368-19Dettaglio